Российская инфляция — 2025: Prophet и ARIMA против экспертов, TimeGPT против всех

Казалось бы, многолетний опыт аналитических подразделений и сложные модели должны обеспечивать точные оценки, однако данные говорят об обратном: финансовые эксперты, по сути, «увидели» реальный уровень инфляции лишь за несколько недель до конца 2024 года. Проблема не в низкой квалификации экспертов, но в ограниченном использовании математических моделей. В этой статье мы протестируем несколько моделей временных рядов — Prophet, Auto-ARIMA, CatBoost и TimeGPT, — чтобы оценить их эффективность в предсказании стремительных и непредсказуемых результатов инфляции.

Статья опубликована ИД «РЕГЛАМЕНТ» в журнале «Риск-менеджмент в кредитной организации» № 1/2025.